Malgrado il nome, la Rocca Nuova costituisce o meglio ingloba il nucleo originario (XII secolo) del complesso del Palazzo dei Pio, ora non più esistente ma in parte leggibile nella struttura architettonica. Su questa struttura si insediò poi nella seconda metà del Trecento Giberto Pio con la sua rocca, che fu poi inclusa, lasciando chiare tracce architettoniche e decorative, in un rifacimento successivo - la Rocca Nuova appunto -, quello attualmente visibile, databile verso gli anni Settanta del Quattrocento. È questa l’area residenziale di maggior prestigio del Palazzo dei Pio, con i due appartamenti collocati al piano ammezzato e al primo.